Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru ve BİST100 Endeksi İlişkisi
Yazarlar (2)
Hitit Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Oktay ÖZKAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi |
| Dergi ISSN | 1308-5107 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 12-2018 |
| Cilt No | 11 |
| Sayı | 2 |
| Sayfalar | 1939 / 1945 |
| DOI Numarası | 10.17218/hititsosbil.450178 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititsosbil/issue/39369/450178 |
| Özet |
| Kredi veren bir kuruluşun, karşı tarafın temerrüte düşme olasılığını korumak adına riski başka biryatırımcıya devretmesi olarak tanımlanan kredi temerrüt takasları (CDS) 1994 yılında JP Morgan Inc.tarafından piyasalara tanıtılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kredi Temerrüt Takası, Döviz kurları ve BİST100 endeksi arasındaki ilişkiyi kısa ve uzun dönemli olarak test etmektir. Bu amaçla çalışmadaTürkiye’ye ait Kredi Temerrüt Takası Primleri, Döviz Kurları ve BİST 100 endeksi verileri 2012- 2017tarihleri arasında aylık olarak kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda BİST100 endeksi ile Kreditemerrüt takası arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuş, BİST 100 endeksi ile döviz kurlarıarasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. |
| Anahtar Kelimeler |
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
| Atıf Sayıları | |
| TRDizin | 33 |
| Google Scholar | 55 |