Piyasa Etkinliği Açısından Adaptif Piyasa Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye ve ABD Hisse Senedi Piyasaları Örneği
Yazarlar (2)
Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Oktay ÖZKAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi |
| Dergi ISSN | 1307-7112 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 08-2018 |
| Cilt No | 55 |
| Sayı | 642 |
| Sayfalar | 23 / 40 |
| Makale Linki | http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/1542966481.pdf |
| Özet |
| Bu çalışmada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasalarında Adaptif PiyasaHipotezi test edilmiştir. Türkiye hisse senedi piyasasını temsil eden BİST 100 endeksi ile AmerikaBirleşik Devletleri hisse senedi piyasasını temsil eden S&P 500 Composite endeksinin 01.02.1988-01.02.2018 tarihleri arasındaki aylık getiri oranları kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.Analizler sonucunda Adaptif Piyasa Hipotezi’nin her iki ülke hisse senedi piyasasının davranışlarınıaçıklamada Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre daha başarılı performans gösterdiği sonucunaulaşılmıştır. |
| Anahtar Kelimeler |
