Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Optimizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Yazarlar (2)
Doç. Dr. Oktay ÖZKAN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Hitit Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
|
| Makale Alt Türü | Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Dergi ISSN | 1308-5549 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 06-2020 |
| Cilt No | 10 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 63 / 79 |
| DOI Numarası | 10.18074/ckuiibfd.441098 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/55608/441098 |
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında Ortalama-Varyans ve TekEndeks yöntemlerine göre oluşturulan optimum portföylerin performanslarını karşılaştırmaktır.Çalışmada Amerika, Asya ve Avrupa Kıtalarındaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaişlem gören, verilerine ulaşılabilen hisse senetlerinin 2017 yılına ait günlük verileri kullanılmıştır.Gerçekleştirilen analiz bulgularına göre, gelişmiş ülke piyasalarında Ortalama-VaryansModeli’nin, gelişmekte olan ülke piyasalarında ise Tek Endeks Modeli’nin daha iyi performansgösterdiği söylenebilir. Çalışmaya dahil edilen gelişmiş ülke piyasalarında işlem gören hissesenetleri ile optimum portföy oluşturmak isteyen yatırımcıların Ortalama-Varyans Modelini,çalışmaya dahil edilen gelişmekte olan ülke piyasalarında işlem gören hisse senetleri ile optimumportföy oluşturmak isteyen yatırımcıların ise Tek Endeks Modelini kullanmalarının rasyonelolacağı söylenebilir. |
| Anahtar Kelimeler |
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
| Atıf Sayıları |