IMKB Hizmetler Mali Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Yazarlar (2)
Prof. Dr. Serap BARIŞ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi |
| Dergi ISSN | 1306-732X |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 01-2006 |
| Cilt No | 1 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 57 / 70 |
| Özet |
| Bu çalışmada, IMKB sınai, mali, hizmetler ve teknoloji endeksleri arasında volatilite etkileşiminin varlığı ve yönü Temmuz 2000’den Nisan 2004 dönemine kadar olan günlük veriler kullanılarak araştırılmıştır. Endekslerin volatiliteleri EGARCH modeliyle elde edilmiş ve EGARCH’dan elde edilen koşullu varyanslar volatilite yerine kullanılmıştır. Endeksler arasındaki ilişkinin test edilmesinde sınırlandırılmamış VAR modeli kullanılmıştır. VAR modelinden elde edilen sonuçlara göre endeksler arasında anlamlı bir volatilite etkileşiminin olduğu görülmüştür |
| Anahtar Kelimeler |
