Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Yazarlar (2)
Prof. Dr. Gülistan ERDAL Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Meral Uzunöz Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ... | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2008 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 22 / 2 / 51–59 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Tarım Politikası
|
||
| Özet |
| Bu araştırmada, Türkiye’de 1995–2007 döneminde fındık ihraç fiyatları, döviz kuru ve Avrupa fındık borsa fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bu değişkenler arasındaki nedenselliği test etmek için ADF birim kök testi, Johansen Kointegrasyon testi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. ADF test sonuçları her üç serinin de durağan olmadığını fakat birinci farklarının durağan olduğunu göstermiştir. Kointegrasyon testinde seriler arasında uzun dönemli ilişki olduğu kaydedilmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, döviz kurundan Türkiye fındık ihraç fiyatları ve Avrupa fındık borsa fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bundan başka Türkiye fındık ihraç fiyatları ve Avrupa fındık borsa fiyatları arasında, çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçta, döviz kurundaki herhangi bir değişimin, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da belirlenen fındık fiyatları üzerinde etkili olacağı söylenebilir. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa’da oluşan fındık fiyatlarının karşılıklı etkileşim içinde olduğu belirlenmiştir |
| Anahtar Kelimeler |
